Calculadora de carteira: risco igual e mínima variância
Escolha de 2 a 10 ativos e veja como quatro métodos clássicos dividiriam a carteira entre eles: pesos iguais, inverso da volatilidade, mínima variância e risco igual (risk parity). A calculadora usa os preços diários do próprio painel e mostra quanto cada carteira teria oscilado, rendido e caído no período. É uma ferramenta educativa e descritiva, não uma recomendação.
Ativos e período
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Resultado
Como cada método funciona
Mínima variância procura a combinação que menos oscilou, aproveitando ativos que se mexem em direções diferentes; costuma concentrar em poucos ativos calmos. Risco igual distribui a oscilação, e não o dinheiro, por igual: um ativo volátil como o Bitcoin recebe uma fatia pequena para pesar no risco o mesmo que um índice de ações. Os dois usam só volatilidade e correlação do passado, sem estimar retorno futuro.
Os pesos mudam com o período escolhido e com a moeda: em reais, ativos dolarizados carregam também a variação do dólar. Para comparar volatilidade, correlação e quedas em detalhe, use o painel de risco.